判断题

某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统性风险比市场组合小。（）

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【喵呜刷题小喵解析】：风险收益率是用来衡量投资组合相对于无风险收益的风险溢价的指标。它等于投资组合的β系数乘以市场组合的平均收益率与无风险收益率之差。在这个问题中，资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%。根据风险收益率的公式，我们可以计算出该投资组合的β系数。将已知数值代入公式，得到：β系数 = 8% ÷ (10% - 5%) = 1.6。由于β系数大于1，说明该资产组合的系统性风险比市场组合大。因此，题目中的表述“资产组合的系统性风险比市场组合小”是错误的。

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