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多选题

下列关于收益率相关系数的表述中，正确的有（　　）。

A

当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

B

当收益率相关系数在-1～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

C

当收益率相关系数在-1～1之间时，相关系数越大风险分散效果越大

D

当收益率相关系数为1时，能够最大程度地降低风险

E

通常情况下收益率相关系数在-1～1之间

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答案：

BE

解析：

【喵呜刷题小喵解析】：选项A错误，因为只要收益率的相关系数不为1，都是可以分散风险的。即使相关系数接近0，仍然存在风险分散的可能。选项B正确，当收益率相关系数在-1～1之间时，相关系数越大，意味着两个资产之间的走势越相似，风险分散效果越小。选项C错误，与选项B相反，相关系数越大风险分散效果越小，而不是越大。选项D错误，当收益率相关系数为1时，意味着两个资产完全正相关，风险不能被分散。选项E正确，通常情况下，收益率相关系数确实在-1～1之间，表示资产之间的相关性程度。
创作类型：
原创

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