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单选题

某套利者在1月4日以250元/克卖出4月份黄金期货,同时以261元/克买入9月份黄金期货。之后在2月4日,这两个期货合约的价格发生变化,分别为255元/克和272元/克。该套利者选择对冲平仓,请判断套利盈利为多少元/克?

A
-5
B
6
C
11
D
16
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答案:

B

解析:

本题考察的是黄金期货套利者的盈利情况。该套利者在1月4日同时卖出4月份黄金期货和买入9月份黄金期货,经过一段时间,在两个期货合约的价格发生变化后,对其进行对冲平仓。根据价差的变化来判断盈利情况。初始时,4月份黄金期货价格低于9月份期货价格,价差为11元/克。到2月4日,价差扩大到17元/克,表明价差扩大了6元/克。对于买入套利者来说,价差扩大意味着盈利,因此该套利者盈利为6元/克。故本题答案为B。

创作类型:
原创

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