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单选题

某套利者在建仓时买入9月份白糖期货合约并卖出11月份白糖期货合约,当时的价格分别为4870元/吨和4950元/吨。之后在平仓时,这两个合约的价格分别变为4920元/吨和5030元/吨。计算价差的变化情况。

A
扩大30
B
缩小30
C
扩大50
D
缩小50
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答案:

A

解析:

根据题目描述,套利者在建仓时(6月1日)买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为4870元/吨和4950元/吨。计算建仓时的价差为:较高价格(卖出合约)减去较低价格(买入合约),即4950元/吨减去4870元/吨,得到价差为80元/吨。到了平仓时(8月15日),这两个合约的价格分别变为4920元/吨和5030元/吨。计算平仓时的价差同样按照建仓时的顺序相减,即较高价格(卖出合约)减去较低价格(买入合约),得到价差为110元/吨。比较建仓和平仓时的价差,可以看出价差从80元/吨扩大到了110元/吨,扩大了30元/吨。因此,正确答案为A,即价差变化为扩大30元。

创作类型:
原创

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