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单选题
淀粉期货一个月后的合约与现货的价差处于何种范围时,不存在明显的期现套利机会?假设淀粉的持仓成本为每月30~40元/吨,交易成本为5元/吨。
A
B
C
D
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答案:
解析:
假设淀粉的持仓成本为每月30~40元/吨,交易成本为5元/吨。为了确定是否存在明显的期现套利机会,需要考虑期货合约与现货的价差。理论上,这个价差应该大致等于持仓费的大小。但在实际情况中,期货价格与现货价格的价差并不总是完全等同于持仓费,有时可能高于或低于持仓费。如果不存在明显的期现套利机会,说明期货合约与现货的价差和成本相差不大。这里的成本不仅包括持仓成本,还包括交易成本。因此,考虑到持仓成本和交易成本,期货合约与现货的价差应该处于35~45元/吨的范围内,这样不存在明显的期现套利机会。所以正确答案为C。
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