某企业预测其未来现金流存在风险，决定利用国债期货合约进行套期保值操作。已知DV01(B)为4.67×10^1.222元，DV01(CTD)为5.65×10^4.183元，套保比例、现货价值以及国债期货合约价值已知。估算该企业需卖出的国债期货合约数量以进行对冲风险，计算结果应为多少张国债期货合约？

根据题目给出的信息，首先计算DV01(B)和DV01(CTD)的值，然后利用套保比例的计算公式求出套保比例。接着，根据现货价值和国债期货合约的价值，计算出需要卖出的国债期货合约数量。具体计算过程为：DV01(B)=4.67×10^1.222/10000=0.047271（元），DV01(CTD)=5.65×10^4.183/10000=0.058863（元），套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817。最后，需要卖出的国债期货合约数量约为：现货价值一亿元除以每张国债期货合约的价值一百万元乘以套保比例0.7817，即10000万元/100万元/张×0.7817≈78张。因此，答案为A。