关于最优套期保值比率的描述，下列哪些说法是正确的？

题干中涉及了关于最优套期保值比率的描述。

A项描述的是计算最优套期保值比率的一个常用方法是最小方差法，这是正确的。通过这种计算得到的最优套期保值比率被称为最小方差套期保值比率。

B项提到，当股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数可以作为股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。这也是正确的。

C项指出可以将β系数用作最优套期保值比率，这是合理的，因为在高度相关的情况下，β系数可以提供有关风险暴露的重要信息。

D项说明，当现货总价值和期货合约的价值确定后，所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关。β系数越大，所需的期货合约数就越多，这是基于风险管理和对冲策略的合理推断。

综上所述，ABCD项均正确。