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单选题

股指期货的理论价格计算中,假设某股票现货当前价格为S(t),无风险年利率为r,持有现货的连续成本为d,当前时间为4月1日,预测至6月22日的股指期货理论价格区间为?

A
[3459,3519]
B
[3450,3480]
C
[3990,3450]
D
[3990,3480]
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答案:

A

解析:

股指期货的理论价格计算中,需要考虑股票现货价格、无风险年利率、连续持有现货的成本以及未来特定日期等因素。根据公式F(t,T)=S(t)[1+(r-d)•(T-t)/365],可以计算出该股指期货的理论价格。假设当前某股票现货价格是S(t),无风险年利率为r,连续持有该现货的成本为d,当前日期为4月1日,未来某一特定日期为6月22日,将这些数值代入公式进行计算,得出理论价格区间为〔3459,3519〕。因此,答案为A。

创作类型:
原创

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