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单选题
某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金并打算将这笔资金进行为期3个月的投资,公司预计市场利率可能下降,为避免利率风险,决定做一笔卖出协议,期限为92天的FRA的交易,FRA的协议利率为4.25%,结算日的参考利率为4:65%则该公司()
A
B
C
D
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答案:
解析:
根据题目描述,该公司决定做一笔卖出协议,期限为92天的FRA交易,FRA的协议利率为4.25%,结算日的参考利率为4.65%。计算结算金的公式为:结算金 = (参考利率 - 协议利率) × 协议本金额 × (协议天数/一年中的天数)/(1 + 参考利率 × (协议天数/一年中的天数))。代入数据计算得结算金为正值,表示由协议中的卖方向买方支付利息差额的现值。因此,该公司需要支付结算金10102美元。
创作类型:
原创
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