刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

单选题

4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货。

A
在3069点以上存在反向套利机会
B
在3010点以下存在正向套利机会
C
在3034点以上存在反向套利机会
D
在2975点以下存在反向套利机会
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

D

解析:

根据题目信息,我们需要计算无套利区间的上下界。无套利区间的上界计算公式为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC,将题目中的数据代入公式,得到上界为3045点。无套利区间的下界计算公式为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,将题目中的数据代入公式,得到下界为2975点。因此,当实际期指高于上界时,正向套利能够获利;当实际期指低于下界时,反向套利能够获利。所以,若在2975点以下存在反向套利机会,选项D正确。

创作类型:
原创

本文链接:4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share