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单选题

TF1609合约价格为99.525,某可交割券价格为100.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()

A
100.640-99.525÷1.0167
B
99.525-100.640÷1.0167
C
99.525×1.0167-100.640
D
100.640-99.525×1.0167
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答案:

D

解析:

国债基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额,考虑到转换因子的影响,计算方式为:国债基差 = 国债现货价格 - 国债期货价格 × 转换因子。根据题目给出的数据,TF1609合约价格为99.525,某可交割券价格为100.640,转换因子为1.0167,因此,该国债的基差 = 100.640 - 99.525 × 1.0167。故选项D是正确的。

创作类型:
原创

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