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单选题
TF1609合约价格为99.525,某可交割券价格为100.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()
A
B
C
D
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答案:
解析:
国债基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额,考虑到转换因子的影响,计算方式为:国债基差 = 国债现货价格 - 国债期货价格 × 转换因子。根据题目给出的数据,TF1609合约价格为99.525,某可交割券价格为100.640,转换因子为1.0167,因此,该国债的基差 = 100.640 - 99.525 × 1.0167。故选项D是正确的。
创作类型:
原创
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