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单选题

假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.345,合约约定的汇差即CS为0.0323,而到期日的基准汇率为6.4025,
结算汇差即SS为0.0168。 利率水平为2%,则以汇率协议(ERA) 的结算方式下,银行支付()。

A
B
C
D
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答案:

D

解析:

根据题目描述,该外汇综合协议(SAFE)的合约规模为1000万美元。到期日的基准汇率为6.4025,结算汇差(SS)为0.0168。因此,银行需要支付的金额可以通过以下方式计算:

首先,计算合约到期时的外汇价值:合约到期外汇价值 = 合约规模 × 到期日的基准汇率 = 1000万美元 × 6.4025。

然后,根据结算汇差(SS)计算实际结算汇率:实际结算汇率 = 到期日的基准汇率 + 结算汇差 = 6.4025 + 0.0168。

最后,根据银行买入外汇的实际结算汇率计算银行需要支付的总金额:银行支付金额 = 合约到期时的外汇价值 × 实际结算汇率。根据这些计算,得出银行需要支付的金额为选项D所示。

创作类型:
原创

本文链接:假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE)

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