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多选题

某交易者以65800元/吨卖出5月钢期货合约1手,同时以66100元/吨买入6月钢期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。( 不计手续费用)

A
5月66750元/吨,6月66900元/吨
B
5月66800元/吨,6月67200元/吨
C
5月66850元/吨,6月66950元/吨
D
5月66600元/吨,6月67200元/吨
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答案:

BD

解析:

交易者以卖出5月钢期货合约和买入6月钢期货合约的方式进行了套利交易。开仓时的价差为300元/吨(66100元/吨 - 65800元/吨)。对于买入套利,当价差扩大时盈利。选项A的价差为(66750 - 66900)+(66900 - 66100)= 150元/吨,选项B的价差为(66800 - 65800)+(67200 - 66100)= 400元/吨,选项C的价差为(66850 - 65800)+(66950 - 66100)= 100元/吨,选项D的价差为(卖出价低于开仓价)+(买入价高于开仓价)= 卖出价-(买入价)= (卖出价-卖出开仓价)+(买入开仓价-买入价)= (未给出具体数值)显然会比原来的价差更大。因此,当合约价格达到选项B和选项D中的数值时,交易者将实现盈利。

创作类型:
原创

本文链接:某交易者以65800元/吨卖出5月钢期货合约1手,同时以66100元/吨买入6月钢期货合约1手,当两

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