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单选题

在我国,某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(豆油期货合约规模为每手10吨,不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为(  )元/吨。(建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约)

A
40
B
-50
C
20
D
10
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答案:

C

解析:

首先,交易者在正向市场中买入近期的7月豆油期货合约并卖出远期的9月豆油期货合约,这是卖出套利的策略。当价差缩小,即两个合约的价格差异变小,这种策略才会盈利。根据题目描述,交易者获得了净盈利10000元,由于每手豆油期货合约规模为10吨,因此每吨的盈利为100元。考虑到建仓时的价差为120元/吨,平仓时的价差应该是原始价差减去盈利部分,即120元/吨减去盈利的100元/吨,等于20元/吨。因此,平仓时的价差为C选项的20元/吨。

创作类型:
原创

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