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单选题
5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,当价格分别变为( )时,全部平仓盈利最大(不计交易费用)。
A
B
C
D
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答案:
解析:
根据题目描述,交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,这是一种买入套利的策略,盈利的目标是让两个合约之间的价差扩大。
建仓时的价差为:9月燃料油期货合约价格3500元/吨 - 7月燃料油期货合约价格3400元/吨 = 100元/吨。
接下来计算各选项平仓时的价差:
A项:3560 - 3470 = 90元/吨
B项:价差为负数,表示缩小,不符合题意
C项:3570 - 3400 = 170元/吨,相比建仓时的价差有所扩大,符合买入套利的盈利目标
D项:3600 - 3480 = 120元/吨
因此,C项的价差扩大得最多,盈利最大。
创作类型:
原创
本文链接:5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和350
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