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多选题
1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨,该套利者以该价格同时卖出3月,买入5月玉米合约。等价差变动到( )时,交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用,价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)
A
B
C
D
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答案:
解析:
套利者同时进行卖出3月买入5月的玉米合约操作,属于买入套利。当价差缩小时,套利者平仓会亏损。建仓时,价差为30元/吨。若价差缩小至10或20元/吨时,套利者平仓将会亏损。因此,当价差变动到10或20时,交易者平仓是亏损的。选项A和B正确。
创作类型:
原创
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