3月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，该交易者的交易结果是( )。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）

盈利10000美元

盈利20000元人民币

亏损10000美元

亏损20000元人民币

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答案：

解析：

该交易者在期货市场上的盈亏状况为：（卖出时的价格6.1190 - 平仓时的价格6.1180）×合约规模（10万美元）×手数（100手），结果为正数表示盈利。同样地，该交易者在现货市场上的盈亏状况为：（买入时的价格6.1130 - 卖出时的价格6.1140）×换入的金额（1000万美元），结果也为正数表示盈利。综合两个市场的盈亏状况，交易者总的盈利为期货市场盈利和现货市场盈利之和，即20000元。

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原创

本文链接：3月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1

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