刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

单选题

在我国,某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约,价格分别为6350元/吨和6400元/吨。5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨。该套利交易的价差(  )元/吨。(价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

A
扩大50
B
缩小50
C
扩大90
D
缩小90
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

A

解析:

首先计算建仓时的价差,即卖出合约的价格与买入合约的价格之差,计算得到建仓时的价差为50元/吨(6400元/吨减去6350元/吨)。然后计算平仓时的价差,也是卖出合约的价格与买入合约的价格之差,计算得到平仓时的价差为100元/吨(6480元/吨减去6380元/吨)。因此,该套利交易的价差扩大了,扩大的金额为平仓价差与建仓价差的差值,即100元/吨减去50元/吨等于50元/吨。

创作类型:
原创

本文链接:在我国,某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约,价格分别

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share