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单选题

某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利交易,下表中符合蝶式套利交易策略的是(  )。

A
B
C
D
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答案:

A

解析:

蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。根据题目中的交易策略表格,②符合蝶式套利交易策略的要求,因此答案为A。而①、③、④的居中月份合约的数量不等于较近月份和较远月份合约数量之和,不符合蝶式套利交易策略。

创作类型:
原创

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