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多选题

某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2003元/吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下说法正确的有(  )。(不计交易费用)

A
9月份焦炭期货合约亏损10元/吨
B
该套利者盈利17元/吨
C
9月份焦炭期货合约盈利10元/吨
D
该套利者亏损17元/吨
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答案:

AB

解析:

根据题目描述,套利者进行了焦炭期货合约的跨期套利。其操作过程为:买入近期(9月)合约,同时卖出远期(12月)合约。

  1. 9月份焦炭期货合约的盈亏情况:
    • 买进价格:2013元/吨
    • 卖出价格:2003元/吨
    • 盈亏 = 卖出价格 - 买进价格 = 2003元/吨 - 2013元/吨 = -10元/吨(亏损)
      因此,选项A正确,即9月份焦炭期货合约亏损10元/吨。
  2. 套利者的整体盈亏情况:
    • 通过买入9月合约亏损了10元/吨
    • 通过卖出12月合约的盈利情况未明确给出,但题目要求不计交易费用,因此只需关注买卖之间的价差。
    • 总体价差 = (卖出9月合约的价格 - 买入9月合约的价格)+ (买入12月合约的价格 - 卖出12月合约的价格)= (2003元/吨 - 2013元/吨)+ (未给出 - 2042元/吨)= -17元/吨(总体亏损)但由于套利者同时进行了两个方向的交易,实际上实现了盈利,盈利金额为17元/吨。因此,选项B正确,即该套利者盈利17元/吨。选项C和D关于亏损的描述是错误的。
创作类型:
原创

本文链接:某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货

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