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单选题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,(1M)近端掉期点为42.01/47.23(bp),(2M)远端掉期点为53.15/58.15(bp),如果发起方为近端买入,远端卖出,则其近端掉期全价为( )。
A
B
C
D
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答案:
解析:
近端掉期全价的计算方式为:即期汇率的做市商卖价加上近端掉期点的做市商卖价。根据题目给出的信息,美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,发起方为近端买入,远端卖出,因此需要使用做市商卖价进行计算。计算过程为:6.2853(即期汇率的做市商卖价)+ 47.23(bp近端掉期点的做市商卖价)= 6.290023。因此,近端掉期全价为6.290023,答案为A。
创作类型:
原创
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