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单选题
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点代表50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。此外，预期3个月内将有成分股进行分红，相关信息如表2-1所示。基于以上信息，计算该欧式期权的价值。
表2-1 预期3个月内发生分红的成分股信息
| 类别 | 权重(%) | 分红日期(年) | 分红(点) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0.08 | 1.5 |
| B | 3 | 0.16 | 2.0 |
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目给出的信息，我们可以使用欧式股指期权定价公式来计算该期权的价值。公式中涉及到的参数包括股票指数、执行价格、波动率、无风险利率、分红信息等。根据公式计算得出该期权的价值，然后与选项进行对比，得出答案为D，即该欧式期权的价值为2918元。
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