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多选题

关于Gamma的表述,以下哪些选项是错误的?

A
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B
深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C
平值期权的Gamma最小
D
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小
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答案:

BC

解析:

Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,这一点是正确的。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,因此选项B的说法是错误的。平值期权的Gamma最大,标的资产价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此选项C的说法也是错误的。波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小,远离行权价格的Gamma增加,这是正确的。因此,错误的说法是B和C。

创作类型:
原创

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