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多选题

请计算投资组合的总β值,根据提供的数据和公式,推测哪些值可能是投资组合的总β? 投资组合中包含两部分资产,其中一部分的β值为1.2,另一部分的资产收益率与市场收益率的相关性为1.15,且该部分资产占整个投资组合的比例为50%。已知市场收益率的方差比例为12%,请基于这些信息计算投资组合的总β值。

A
4.39
B
4.93 
C
5.39
D
5.93
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答案:

C

解析:

根据题目给出的数据和公式,投资组合的总β值可以通过计算得到。题目中提到一部分资产的β为1.2,另一部分资产收益率与市场收益率的相关性为1.15,该部分资产占整个投资组合的比例为一半。根据β的计算公式,投资组合的总β为:0.5 × 1.2 + 0.5 × (资产收益率与市场收益率的相关性/市场收益率的方差比例) × 1.15。将数值代入公式,计算得到投资组合的总β值为5.39,因此选项C是正确答案。

创作类型:
原创

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