某美国进口商在三个月后进行一笔价值为2.5亿日元的进口货款支付，当前即期汇率为JPY／USD=0.008358，期货市场对应汇率则为0.008379。为了避免日元升值带来的风险，该进口商在CME外汇期货市场进行了套期保值操作。假设三个月后实际汇率为JPY／USD=0.008681，期货市场三个月期汇率则为0.008688，且已知9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元。请问该美国进口商应如何操作？

该美国进口商为了避免日元升值带来的风险，采取了买入期货合约的策略进行套期保值。计算需要购买的期货合约数时，将3个月后需支付的日元金额除以每份期货合约的面值得到合约数。现货市场上，由于日元升值，进口商需要支付的美元增加，产生损失。期货市场上，由于期货价格与现货价格变动方向相反，进口商在期货市场上可以盈利。因此，现货市场损失80750美元，期货市场盈利77250美元。所以选项A“需要买入20手期货合约”和选项D“现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元”是正确的。