关于风险管理中的模拟法，以下说法正确的是？

采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r₁,_t，r₂,_t......r_m-1,_t，r_m,_t，当前资产组合市场价值为

，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形

采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ₁、μ₂、…、μ_m、σ₁、σ₂、…、σ_m，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）

采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值

采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值

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答案：

解析：

关于模拟法在风险管理中的使用，历史模拟法是一种重要的方法。在历史模拟法中，根据历史上的风险因子变化情况可以得到资产组合明日的可能市场价值，假设这些市场价值的变化情况有无数个可能，但需要确定这些可能性的概率分布。在这些可能情形中，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，然后选择其中最大的某个比例（例如5%）的市场价值并减去当前市场价值，可以得到相应置信度下的日VaR值。因此，选项D描述是正确的。

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