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第一年 |
第二年 |
第三年 |
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交易和销售
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12亿元 |
15亿元 |
18亿元 |
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零售银行
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20亿元 |
23亿元 |
26亿元 |
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代理服务
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2.1亿元 |
2.5亿元 |
2.9亿元 |
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单选题
某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目信息，我们需要使用标准法计算操作风险资本。首先，根据给定的β系数和总收入计算每个业务条线的风险暴露指标（K）。计算过程如下：
交易和销售业务条线：K = 第一年总收入 × β系数 / 三年总收入之和 = （第一年总收入 × β系数）/ Σ（第一年、第二年、第三年的总收入） = （12亿元 × 18%） / （第一年总收入 + 第二年总收入 + 第三年总收入）的合计值。同样的计算方法应用于零售银行和代理服务业务条线。然后，将这些业务条线的风险暴露指标相加，得到总风险暴露指标（KTSA）。最后，代入公式KTSA=（交易和销售业务条线风险暴露指标 × 权重）+（零售银行业务条线风险暴露指标 × 权重）+（代理服务业务条线风险暴露指标 × 权重），其中权重是根据各业务条线风险贡献度确定的分配比例。根据题目给出的数据，代入公式计算得到操作风险资本为5.835亿。因此，正确答案为B。
创作类型：
原创
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