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单选题

证券公司波动性分析中,VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的并持有期间内可能发生的()

A
或有损失
B
期望损失
C
最大损失
D
最小损失
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答案:

C

解析:

题干中提到,VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。因此,本题正确答案为C。其他选项如或有损失、期望损失和最小损失均为干扰项。

创作类型:
原创

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