下列哪些建筑应设置封闭楼梯间？

根据《建筑设计防火规范》的相关规定，对于应设置封闭楼梯间的建筑有以下几种情况：

1. 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
2. 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。因此，对于建筑高度32m设有敞开式外廊的教学楼（B选项），应设置封闭楼梯间。
3. 建筑高度不大于21m的住宅建筑通常采用敞开楼梯间，但当与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。住宅户门采用乙级防火门时，仍可采用敞开楼梯间。因此，对于住宅（C选项），由于高度小于21m并且与电梯井相邻的楼梯间已经采取了乙级防火门，所以不需要设置封闭楼梯间。
4. 地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯设置要求取决于其室内地面与室外出入口地坪的高差。室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用防烟楼梯间；其他地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。因此，对于地下两层的服装仓库（D选项），应设置封闭楼梯间。而地下一、二层为商场，地下三层为汽车库的建筑（E选项）并未明确说明其室内地面与室外出入口的高差，所以无法确定是否需要设置封闭楼梯间。

综上所述，应设置封闭楼梯间的建筑为B选项中的教学楼和D选项中的地下服装仓库，所以答案为BD。