题目：假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为(  )点

题目：某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元，比较A.B的内涵价值(  )。

题目：假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下，公司支付（）美元。

题目：2015年4月18日，在某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为10万元，成交记录表和持仓汇总表分别如下： （其平仓单对应的是客户于4月17日以1220元/吨开仓的卖单）： 若期货公司的最低交易保证金比例为10%，出入金为0，焦炭合约的交易单位是100吨/手。不考虑交易手续费，则该投资者的浮动盈亏为（）元。

题目：TF1609合约价格为99.525，某可交割券价格为100.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为()

题目：假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为点。

题目：可交割国债的隐含回购利率越高，用于期货交割对合约空头越有利。()

题目：当会员或客户投机持仓到达国内期货交易所对其规定的持仓限额的75%时，会员或客户应向交易所报告。()

题目：沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。（）

题目：为规避标的资产空头头寸风险，可考虑买进看涨期权。()